StratevaEvidencia
Trabajo publicado, incluidas las partes que no pasaron.
Todos los casos de aquí son públicos y reproducibles. Ninguno es un encargo de cliente y ninguno es un caso de éxito, que es precisamente el motivo de publicarlos.
Dos tipos de caso, y no son equivalentes
- Auditoría de validación
- Una auditoría independiente de una afirmación, llevada por el protocolo completo de validación y cerrada con un resultado formal.
- Ejemplo de research
- Una estrategia construida por Strateva y publicada por transparencia, para mostrar cómo se documenta y se revisa el trabajo. Algunas pasaron por el protocolo completo y llevan resultado; las que no, son research, no estrategias validadas.
No son referencias de clientes. No se publica trabajo de clientes, no se anuncian rentabilidades y nada de lo que hay aquí es una recomendación para operar.
Casos públicos
RF100 — ¿Puede un Random Forest superar al momentum simple?
- Mercado
- Renta variable EE. UU., al contado
- Tipo de estrategia
- Machine learning cross-sectional
Qué se comprobó
Un Random Forest cross-sectional y causal encontró estructura predictiva estadísticamente positiva, pero no consiguió superar un benchmark simple de momentum bajo supuestos de ejecución equivalentes.
Hallazgo principalLa estructura predictiva no equivale a alpha incremental y monetizable.
EWMA63 — ¿La selección por beta añade valor más allá de reducir exposición?
- Mercado
- Renta variable EE. UU., al contado
- Tipo de estrategia
- Capa de asignación basada en volatilidad
Qué se comprobó
La auditoría mostró que la mayor parte de la mejora histórica de Sharpe y drawdown procedía de una menor exposición al mercado, mientras que el valor incremental de la capa EWMA63 era aproximadamente cero.
Hallazgo principalEl control correcto puede invalidar una estrategia aparentemente exitosa.
Research histórico — fuera del alcance comercial actualSe conserva por la metodología que demuestra, no como ejemplo de algo que pudieras enviar hoy. Los mercados de predicción y las estrategias basadas en derivados no se aceptan.
F2 Anticipator V2 — ¿Una señal tardía del libro anticipa mercados BTC Up/Down de 5 minutos?
- Mercado
- Prediction markets de Polymarket
- Tipo de estrategia
- Señal de microestructura del libro de órdenes
Qué se comprobó
Un modelo causal basado exclusivamente en el libro de órdenes estimaba la probabilidad final de Up y operaba únicamente cuando el edge esperado superaba los costes. El OOS temporal mostró que el edge previsto no persistía bajo supuestos de ejecución realistas.
Hallazgo principalEl edge previsto no es alpha monetizable si no calibra, no persiste y se deteriora después del freeze del modelo.
Leer el caso de estudio — F2-ANTICIPATOR-V2Ver repositorio en GitHub — F2-ANTICIPATOR-V2 (se abre en una pestaña nueva)Este mercado no se acepta hoy. La llamada a la acción de abajo es para estrategias dentro del alcance actual: acciones y ETFs al contado, crypto spot y divisas spot.
Estrategia de estructura temporal de volatilidad
- Mercado
- ETF SPY, al contado
- Tipo de estrategia
- Filtro de régimen por estructura temporal de volatilidad
Qué se comprobó
Un ejemplo transparente de asignación sobre SPY que combina un filtro de estructura temporal de VIX con lag, un objetivo de volatilidad realizada, límites de apalancamiento y costes explícitos de turnover.
Hallazgo principalUna menor volatilidad y un menor drawdown no implican automáticamente superar al benchmark ni generar alpha.
¿Tienes algo que necesite una revisión independiente?
Describe la estrategia, el backtest o el modelo. El alcance y el precio se confirman contigo antes de empezar cualquier trabajo.
No se ejecuta nada, ni se cobra nada, antes de que apruebes el alcance.
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