StratevaValidación independiente de estrategias sistemáticas
Una segunda opinión para tu backtest.
Validación independiente automatizada para estrategias diarias de renta variable al contado, FX spot y pares crypto spot soportados por Binance. Congelamos el scope, reproducimos el resultado, examinamos su fragilidad y emitimos un veredicto determinista antes de cualquier shadowing prospectivo.
Conectar el MCP de StratevaVer un informe de ejemplo
Sin derivados · Sin optimización para forzar un aprobado · Sin veredictos generados por IA
El producto vive en tu IA
Conecta Strateva con Claude o ChatGPT
Añade esta URL exacta del servidor MCP como conector personalizado. OAuth inicia tu sesión; no necesitas una app de Strateva ni copiar claves de API.
El valor copiado debe terminar en /mcp. No copies la dirección de esta página web.
- 01Abre los conectores personalizados o ajustes MCP de Claude o ChatGPT.
- 02Pega la URL exacta mostrada aquí y completa el inicio de sesión OAuth.
- 03Describe las reglas a tu IA o pega tu código. El conector guía la validación hasta el PDF.
Qué puede validarse
Renta variable y ETFs al contado, FX spot y pares crypto spot soportados por Binance, todo en diario. Sin intradía ni derivados.
Acciones y ETFs al contado
Una acción cotizada o ETF comprado y vendido en firme, con datos diarios en el recorrido automatizado actual.
Crypto spot — pares soportados por Binance
Los pares spot soportados se adquieren de Binance en barras diarias 24×7. Se excluyen perpetuos, tokens apalancados y cualquier otro derivado.
Pares de divisas spot
Un par FX spot con datos diarios. La exposición es la divisa misma, no un envoltorio derivado.
Sin opciones, futuros, perpetuos, CFDs, tokens apalancados ni productos estructurados.
Una curva histórica no es una decisión
Una curva histórica puede ocultar sobreajuste, costes irreales, dependencia de un periodo concreto o una secuencia de retornos excepcionalmente favorable.
Strateva no intenta mejorar tu estrategia. Intenta refutarla antes de que lo haga el mercado.
Backtesting y validación responden a preguntas distintas
Un backtester es la herramienta correcta para construir una estrategia. No es la herramienta que te dice cuánto puedes fiarte del resultado que ha producido: esa es otra pregunta, y necesita otro instrumento.
Un backtester pregunta
¿Cuánto habría ganado?
Strateva pregunta
- ¿Es reproducible?
- ¿Sobrevive fuera de la secuencia observada?
- ¿Resiste costes y cambios razonables?
- ¿Hay evidencia suficiente para pasar a shadowing?
Las dos hacen falta. Una construye el resultado; la otra decide cuánto peso puede soportar.
Cómo funciona una validación
Cuatro pasos, desde el material que ya tienes hasta una decisión sobre la que puedes actuar.
Define
Envía código, Pine Script, operaciones o reglas escritas. Strateva convierte el material en un scope exacto que tú confirmas.
Ejecuta
Congelamos las reglas, los datos, los costes y el benchmark. La estrategia se ejecuta en un entorno aislado.
Verifica
El motor reproduce las métricas y analiza robustez, dependencia temporal, costes, benchmark y trayectorias alternativas.
Decide
Recibes las evidencias, las limitaciones y un resultado que indica cuál es el siguiente paso.
Cada validación termina en uno de tres resultados
- Preparada para shadowing
- Revisión necesaria
- Evidencia insuficiente
La IA prepara la estrategia. El motor cerrado de Strateva la valida. Dónde se detiene la IA
Tres niveles de evidencia
Sabe qué clase de evidencia estás comprando.
Cada informe identifica el nivel más alto alcanzado de verdad. Los niveles superiores exigen el protocolo y el tiempo que afirman; nunca se deducen de un backtest favorable.
Incluido ahora
1. Histórico reproducido
La estrategia congelada se reproduce sobre los datos históricos confirmados, con costes declarados, benchmark cuando sea válido, simulaciones de robustez y una cadena de evidencia reproducible. Es evidencia histórica, no prueba fuera de muestra.
Cuando procede
2. Walk-forward OOS
Folds cronológicos prueban decisiones sobre observaciones históricas posteriores. El rolling WFA evalúa un candidato congelado; el nested WFA solo se usa si varios candidatos se congelaron antes de seleccionar. Es evidencia histórica más fuerte, pero sigue siendo histórica.
Requiere datos futuros
3. Holdout prospectivo
Estrategia, costes, benchmark, horizonte y regla de decisión se sellan antes de que existan nuevas observaciones. Los resultados permanecen ocultos hasta completar el horizonte. No puede entregarse al instante ni reconstruirse con datos pasados.
Son niveles de evidencia dentro del mismo servicio, no notas de rendimiento. El resultado puede ser desfavorable o no evaluable en cualquiera de ellos.
Implementación propietaria. Evidencia inspeccionable. Veredicto determinista.
Utiliza el asistente que ya conoces
Claude o ChatGPT pueden recoger el material, identificar información ausente y preparar mediante MCP un Validation Scope revisable. La IA no entra en el motor cuantitativo.
Cuando confirmas el scope, el motor cerrado de Strateva procesa los inputs congelados y produce las métricas, las simulaciones, la evidencia y el veredicto determinista.
La implementación del motor es propietaria. El alcance, los supuestos, la evidencia y el recorrido de la decisión quedan documentados.
Qué se valida
Metodología
Causalidad, labels, divisiones de validación, benchmarks y diseño experimental.
Economía
Comisiones y tasas modeladas con su fuente y su fecha, y sensibilidad del resultado al coste y a la rotación. Spreads, slippage, capacidad y latencia se revisan como supuestos declarados: si faltan o no son razonables, se dice en el informe.
Estadística
Incertidumbre, estabilidad, sensibilidad, múltiples pruebas y valor incremental.
Implementación
Código, contabilidad financiera, integridad de datos, tests y reproducibilidad.
Qué recibes
Un informe de doce partes: primero el veredicto, después el alcance que confirmaste, las métricas, el benchmark, los caminos alternativos, los hallazgos, las limitaciones y el siguiente paso.
Veredicto
Un resultado, su motivo y qué ocurre después.
Validation Scope confirmado
La afirmación, el activo, el timeframe, los costes y el benchmark que aceptaste.
Permuted Monte Carlo
Los mismos retornos, reordenados — cuánto del riesgo fue suerte de secuencia.
Limitaciones
Qué no pudo establecer esta validación.
Apoyo opcional
La validación está patrocinada. Apoyar Strateva es opcional.
Una aportación no compra una validación, no desbloquea un caso, no mejora un veredicto ni adelanta a nadie en la cola. Solo ayuda a cubrir infraestructura e investigación.
Casos públicos
RF100 — ¿Puede un Random Forest superar al momentum simple?
- Mercado
- Renta variable EE. UU., al contado
- Tipo de estrategia
- Machine learning cross-sectional
Qué se comprobó
Un Random Forest cross-sectional y causal encontró estructura predictiva estadísticamente positiva, pero no consiguió superar un benchmark simple de momentum bajo supuestos de ejecución equivalentes.
EWMA63 — ¿La selección por beta añade valor más allá de reducir exposición?
- Mercado
- Renta variable EE. UU., al contado
- Tipo de estrategia
- Capa de asignación basada en volatilidad
Qué se comprobó
La auditoría mostró que la mayor parte de la mejora histórica de Sharpe y drawdown procedía de una menor exposición al mercado, mientras que el valor incremental de la capa EWMA63 era aproximadamente cero.
Research histórico — fuera del alcance comercial actual
F2 Anticipator V2 — ¿Una señal tardía del libro anticipa mercados BTC Up/Down de 5 minutos?
- Mercado
- Prediction markets de Polymarket
- Tipo de estrategia
- Señal de microestructura del libro de órdenes
Qué se comprobó
Un modelo causal basado exclusivamente en el libro de órdenes estimaba la probabilidad final de Up y operaba únicamente cuando el edge esperado superaba los costes. El OOS temporal mostró que el edge previsto no persistía bajo supuestos de ejecución realistas.
Estrategia de estructura temporal de volatilidad
- Mercado
- ETF SPY, al contado
- Tipo de estrategia
- Filtro de régimen por estructura temporal de volatilidad
Qué se comprobó
Un ejemplo transparente de asignación sobre SPY que combina un filtro de estructura temporal de VIX con lag, un objetivo de volatilidad realizada, límites de apalancamiento y costes explícitos de turnover.
Independiente, y explícita sobre sus límites
Ningún interés en la respuesta
Sin comisión, sin producto que vender junto al veredicto, sin ganancia si una estrategia pasa. Un resultado negativo vale exactamente lo mismo que uno positivo y se entrega con la misma disposición.
Los límites se publican, no se revelan si se preguntan
Todo informe indica qué no pudo establecer. Una capacidad publicada sin su límite se lee como venta; publicada con él, puede comprobarse.
No es asesoramiento de inversión
Una validación informa de lo que se sostuvo bajo las comprobaciones acordadas en el periodo examinado. Nunca es una recomendación para asignar capital ni una promesa de rendimiento futuro.
Tu material sigue siendo tuyo
Nada de lo que envías se publica, se reutiliza ni se enseña a nadie. Los ejemplos públicos de esta web son estrategias de la propia Strateva.
Antes de arriesgar capital, comprueba qué sostiene realmente el resultado.
La validación está patrocinada. Las aportaciones opcionales nunca afectan al acceso ni al veredicto.
Contacto
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