Strateva

Frontera de producto auditada

Qué hace el motor y dónde se detiene.

Esta es la frontera operativa del servicio disponible hoy, comprobada contra la plataforma y los paquetes cuantitativos el 22 de agosto de 2026. Una capacidad no se presenta como incluida cuando no se cumplen sus requisitos de datos, protocolo o evidencia.

Qué incluye la validación patrocinada

Una validación automatizada: una versión exacta de estrategia × un activo operable × un timeframe × un periodo histórico confirmado.

  • Entrada mediante el MCP de Strateva desde Claude o ChatGPT, con código, Pine Script, lista de operaciones o reglas escritas con precisión.
  • Normalización asistida por IA y preparación de un adaptador de ejecución separado. La fuente original permanece inmutable y con hash.
  • Congelación del scope, identidad de datos, costes, benchmark y criterios de decisión antes de ejecutar.
  • Ejecución aislada sin red, seguida de un StrategyTrace verificado y sin métricas.
  • Métricas del motor cerrado, Monte Carlo clásico por bloques, Monte Carlo permutado Fisher–Yates, gates deterministas e informe PDF.
  • Un resultado desfavorable o inconcluso es una entrega completa. El acceso y el apoyo opcional nunca dependen del veredicto.

Automatización, no un encargo de analista

El servicio patrocinado no incluye revisión manual rutinaria por un analista cuantitativo. Los contratos, hashes, guardas de ejecución, reconciliación de evidencia y construcción del veredicto están automatizados. La IA prepara el material y explica resultados ya producidos; no puede calcular métricas oficiales, entrar en el kernel ni elegir el veredicto.

Tres niveles de evidencia

Sabe qué clase de evidencia estás comprando.

Cada informe identifica el nivel más alto alcanzado de verdad. Los niveles superiores exigen el protocolo y el tiempo que afirman; nunca se deducen de un backtest favorable.

  1. Incluido ahora

    1. Histórico reproducido

    La estrategia congelada se reproduce sobre los datos históricos confirmados, con costes declarados, benchmark cuando sea válido, simulaciones de robustez y una cadena de evidencia reproducible. Es evidencia histórica, no prueba fuera de muestra.

  2. Cuando procede

    2. Walk-forward OOS

    Folds cronológicos prueban decisiones sobre observaciones históricas posteriores. El rolling WFA evalúa un candidato congelado; el nested WFA solo se usa si varios candidatos se congelaron antes de seleccionar. Es evidencia histórica más fuerte, pero sigue siendo histórica.

  3. Requiere datos futuros

    3. Holdout prospectivo

    Estrategia, costes, benchmark, horizonte y regla de decisión se sellan antes de que existan nuevas observaciones. Los resultados permanecen ocultos hasta completar el horizonte. No puede entregarse al instante ni reconstruirse con datos pasados.

Son niveles de evidencia dentro del mismo servicio, no notas de rendimiento. El resultado puede ser desfavorable o no evaluable en cualquiera de ellos.

Recorrido end-to-end disponible hoy

  • El conector beta automatizado de datos descarga actualmente solo datos diarios.
  • Su contrato actual de adquisición admite renta variable/ETFs al contado y FX spot por la vía soportada de Yahoo, además de pares crypto spot soportados mediante Binance. Una solicitud que no pueda adquirirse debe detenerse antes de ejecutar.
  • Las barras intradía existen en contratos más amplios, pero hoy no se anuncian como servicio end-to-end automatizado.
  • El alcance actual de validación es un activo operable. La capacidad interna del esquema para varios instrumentos no es un servicio de cartera.
  • Se excluyen derivados: opciones, futuros, perpetuos, CFDs, tokens apalancados y productos estructurados.

Comprobaciones que solo aplican cuando el protocolo lo permite

  • El rolling walk-forward evalúa un único candidato congelado mediante folds cronológicos fuera de muestra cuando existen suficientes observaciones adecuadas. No selecciona parámetros.
  • El nested walk-forward solo aplica cuando se congelaron al menos dos candidatos realmente distintos antes de ejecutar. Exige al menos dos folds internos y reglas explícitas de purge, embargo, lag de ejecución y selección.
  • Un holdout prospectivo no es OOS histórico. Empieza después de congelar la estrategia, admite de 2 a 5.000 observaciones esperadas, oculta métricas hasta completar todo el horizonte y por tanto no puede entregarse de inmediato.
  • Las métricas de benchmark solo existen cuando se congeló una serie de benchmark válida con el mismo calendario y periodo.
  • Monte Carlo solo afecta al veredicto mediante criterios registrados antes de ejecutar. No es un motivo automático de aprobación o rechazo.
  • Deflated Sharpe Ratio (DSR) y PBO/CSCV solo se evalúan si el autor entrega la familia completa y sincronizada de variantes probadas e identifica la seleccionada. Con un único ganador o una familia incompleta, el resultado honesto es NO EVALUABLE.

Lo que el resultado nunca significa

  • Un informe de Strateva es un informe de validación independiente, no una certificación, acreditación, recomendación de inversión ni garantía de que operar una estrategia sea seguro.
  • Los controles pueden detectar, reducir o declarar riesgos concretos. No eliminan los sesgos ni prueban que no exista un sesgo desconocido.
  • READY FOR SHADOWING significa que el siguiente paso de investigación es observar sin capital. No autoriza a asignar dinero.
  • Ningún resultado garantiza beneficios, evita pérdidas ni predice rendimiento futuro. La reproducción histórica y el OOS histórico siguen siendo evidencia histórica.
  • DSR/PBO solo puede ajustar por la familia completa de pruebas declarada. Las variantes no declaradas siguen siendo un punto ciego explícito.

No incluido

  • No hay trading en vivo, señales, conexión con brokers, gestión de carteras ni recomendación de asignar capital.
  • No se garantiza rentabilidad ni se afirma que la robustez histórica prediga retornos futuros.
  • No hay revisión humana rutinaria por un analista en el servicio patrocinado.
  • No se emite una conclusión DSR/PBO cuando no están disponibles todas las variantes probadas y sus series de retornos sincronizadas.
  • No existe prueba automática de capacidad de mercado, impacto, disponibilidad de préstamo, tratamiento fiscal o calidad institucional point-in-time.
  • No se afirma que los folds walk-forward sean experimentos independientes ni que el nested walk-forward sustituya un holdout prospectivo futuro.
Controles de sesgo y sus límites
  • La IA solo puede reparar un look-ahead mecánico e inequívoco desplazando información o ejecución hacia atrás en el tiempo sin cambiar la regla económica. Los casos ambiguos deben rechazarse o aclararse.
  • Las guardas estáticas detectan patrones Python reconocibles como shifts negativos, ventanas centradas, relleno hacia atrás y ejecución al mismo cierre. Un escaneo limpio es triaje, no prueba de ausencia de look-ahead.
  • El análisis estático no ve revisiones del proveedor, retrasos de publicación, comportamiento SQL/API ni semántica de vintage. Eso exige procedencia point-in-time y aserciones en ejecución.
  • El survivorship bias solo queda controlado con membresía point-in-time e instrumentos deslistados en universos dinámicos. En otro caso, el PDF debe declarar que no está controlado.
Topes numéricos auditados
  • StrategyTrace: hasta 100.000 observaciones por contrato; el canal de salida desplegado del sandbox está limitado a 16 MiB, por lo que los bytes pueden limitar antes.
  • Monte Carlo: de 100 a 100.000 repeticiones, seed explícita y longitud de bloque explícita. El resumen para el cliente se limita deliberadamente a P5, P50 y P95 en vez de mostrar una tabla densa de deciles o percentiles.
  • Protocolo walk-forward: máximo de 64 candidatos congelados y 64 parámetros escalares por candidato; son topes de seguridad, no una promesa de que cualquier grid sea estadísticamente defendible.
  • Holdout prospectivo: de 2 a 5.000 observaciones. La cadena SHA-256 interna actual detecta reescrituras en el flujo normal, pero no es un timestamp público independiente frente a un administrador que controle todos los hosts.
Versión comprobada

Kernel cuantitativo de StrategyTrace 1.0.0 · módulo de sesgo de selección 0.6.0 · validation-core 0.8.0. DSR/PBO sigue exigiendo una matriz completa y sincronizada de variantes; una única traza ganadora no basta.

¿Tienes algo que necesite una revisión independiente?

Describe la estrategia, el backtest o el modelo mediante el MCP. Tú confirmas el alcance exacto antes de ejecutar.

Conectar el MCP

La validación está patrocinada. El apoyo opcional va por separado y nunca afecta al resultado.